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环球焦点！什么是随机利率模型？随机利率模型的原则包括什么内容？

2023-06-14 15:57:15 来源：创业新闻网

什么是随机利率模型?

随机利率模型指在一段时间内，为了研究利率的随机波动而建立的模型。主要分为均衡利率模型和无套利利率模型。

随机利率模型的原则包括什么内容?

1、模型应该是无套利的

2、利率应该是具有均值回复特征

3、利率模型应该是动态的，能充分反映市场利率的变化

4、利率模型在被用于计算债券以及利率衍生品价格时应该较为简单

5、利率模型中的参数应当容易估计，并能较好的拟合历史数据

6、利率模型应有明显的经济意义

关键词：随机利率模型在一段时间内研究利率的随

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